Сравнение BTC-USD с SSO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, BTC-USD returned 56.48%/yr vs 24.51%/yr for SSO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 56.48% против 24.51% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
SSO
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 24.51%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.08% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SSO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, BTC-USD and SSO have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SSO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SSO
Сравнение BTC-USD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.89 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.36 | -13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SSO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -84.67% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -18.17% | -33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -35.21% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -46.73% | -29.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -59.34% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -1.64% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -19.54% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 4.24% | +30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SSO
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 9.28% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 19.45% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 24.68% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 33.82% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 35.98% | +20.57% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SSO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to SSO (9.28%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SSO's -84.67%.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор