Сравнение BTC-USD с SPXU
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs -41.86%/yr for SPXU. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -21.99%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 57.32% против -41.86% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
SPXU
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -40.99%
- 5 лет*
- -34.09%
- 10 лет*
- -41.86%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -21.99% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SPXU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between BTC-USD and SPXU has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SPXU — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SPXU
Сравнение BTC-USD c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.89 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.47 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SPXU
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -99.99% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -50.35% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -84.36% | +33.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -90.23% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -99.63% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -99.99% | +50.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -93.33% | +50.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 30.46% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SPXU
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 12.83% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 28.80% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 36.78% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 50.52% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 53.46% | +3.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SPXU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (12.83%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SPXU's -99.99%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор