Сравнение BTC-USD с SOXQ
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs 34.23%/yr for SOXQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 89.01%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
SOXQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 89.01%
- 6 месяцев
- 90.35%
- 1 год
- 155.88%
- 3 года*
- 54.65%
- 5 лет*
- 34.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 25.94% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 89.01% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SOXQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between BTC-USD and SOXQ shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SOXQ
Сравнение BTC-USD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 10.06 | -10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 36.55 | -37.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SOXQ
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -46.01% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -15.59% | -35.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -39.36% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -46.01% | -30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -3.91% | -45.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -12.92% | -29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 4.29% | +30.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SOXQ
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 18.79% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 30.67% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 36.79% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 36.89% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 36.87% | +19.75% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SOXQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (18.79%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор