Сравнение BTC-USD с SOXL
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 63.20%/yr for SOXL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%. За последние 10 лет акции BTC-USD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 57.23% против 63.20% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SOXL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, BTC-USD and SOXL have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SOXL
Сравнение BTC-USD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 22.91 | -23.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 74.51 | -75.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SOXL
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -90.46% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -43.47% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -87.88% | +36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -90.46% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -90.46% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -16.35% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -34.99% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 13.35% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SOXL
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.97%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 58.17% | -46.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 93.93% | -59.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 110.81% | -75.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 108.96% | -64.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 99.99% | -43.38% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SOXL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор