Сравнение BTC-USD с SOFI
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BTC-USD returned 13.47%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC-USD показывает доходность -27.93%, а SOFI немного ниже – -28.88%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 59.27% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SOFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SOFI
Сравнение BTC-USD c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.15 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.25 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SOFI
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -83.32% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -52.96% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -52.96% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -81.54% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.44% | -42.19% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -51.12% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | 31.13% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SOFI
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.25%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 13.02% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 37.33% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 55.58% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 66.44% | -22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 71.64% | -15.32% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SOFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.02%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор