Сравнение BTC-USD с SHOP
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции SHOP по среднегодовой доходности: 57.32% против 43.59% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SHOP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.15 |
The correlation between BTC-USD and SHOP shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SHOP
Сравнение BTC-USD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.02 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.04 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SHOP
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -84.82% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -46.71% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -46.71% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -84.82% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -84.82% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -39.53% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -28.23% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 22.27% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SHOP
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 15.38% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 43.41% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 57.03% | -21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 65.55% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 59.07% | -2.45% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SHOP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор