Сравнение BTC-USD с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и MSTY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -23.20%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -16.31%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -23.20%
- 6 месяцев
- -45.12%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 66.06%
MSTY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -58.02%
- 1 год
- -51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -23.20% | -6.27% | 82.12% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -16.31% | -42.71% | 200.20% |
Корреляция
Корреляция между BTC-USD и MSTY составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTC-USD
MSTY
Сравнение BTC-USD c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.85 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | -1.28 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.12 | -0.74 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.31 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.85 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.26 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и MSTY
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTC-USD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -71.79% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.65% | -71.79% | +22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.12% | -67.10% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.01% | -23.54% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 40.46% | -12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и MSTY
Bitcoin (BTC-USD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 11.85% и 12.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 12.47% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 48.77% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 63.67% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.89% | 72.55% | -25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 72.55% | -15.85% |