PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с KO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 57.23% против 9.55% соответственно.

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between BTC-USD and KO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.01

The correlation between BTC-USD and KO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

BTC-USD vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.06

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.73

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.26

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

4.51

-5.84

BTC-USD vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и KO

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-68.23%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-7.87%

-43.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-16.26%

-34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-17.27%

-59.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-36.99%

-46.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-1.16%

-47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.36%

-16.09%

-26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.16%

3.98%

+31.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и KO

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

6.70%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.64%

12.87%

+21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

16.73%

+18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.57%

16.18%

+28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.61%

18.24%

+38.37%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and KO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор