Сравнение BTC-USD с ISHG
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) is International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs -0.14%/yr for ISHG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ISHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 57.23% против -0.14% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
ISHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ISHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | -0.18% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -3.54% | 10.91% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ISHG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between BTC-USD and ISHG shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ISHG — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ISHG
Сравнение BTC-USD c ISHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ISHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.20 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.49 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ISHG
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ISHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -37.24% | -48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -5.02% | -46.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -8.21% | -43.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -23.55% | -53.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -25.56% | -58.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -22.37% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -18.44% | -23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 2.05% | +33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ISHG
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 1.67% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 4.76% | +29.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 6.51% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 7.58% | +36.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 6.94% | +49.67% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ISHG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to ISHG (1.67%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ISHG's -37.24%.
ISHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ISHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор