Сравнение BTC-USD с IDHQ
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 55.97%/yr vs 10.67%/yr for IDHQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.06%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 55.97% против 10.67% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
IDHQ
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 19.79% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IDHQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, BTC-USD and IDHQ have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IDHQ
Сравнение BTC-USD c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.19 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.67 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IDHQ
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -73.84% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -13.44% | -37.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -14.07% | -37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -33.54% | -43.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -33.54% | -50.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -0.33% | -47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -21.16% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 3.41% | +31.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IDHQ
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 9.75% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 18.25% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 20.20% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 17.74% | +26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 18.06% | +38.55% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IDHQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to IDHQ (9.75%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IDHQ's -73.84%.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор