Сравнение BTC-USD с HEI
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while HEI (HEICO Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 57.32% против 25.98% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and HEI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between BTC-USD and HEI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. HEI — Ранг доходности на риск
BTC-USD
HEI
Сравнение BTC-USD c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.34 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.82 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и HEI
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -75.50% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -27.11% | -24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -27.11% | -24.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -27.11% | -49.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -57.73% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -7.38% | -41.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -19.95% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 11.18% | +23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и HEI
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 14.84% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 27.73% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 33.32% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 27.71% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 30.65% | +25.97% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and HEI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор