Сравнение BTC-USD с GILD
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while GILD (Gilead Sciences, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 57.23% против 7.84% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and GILD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. GILD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
GILD
Сравнение BTC-USD c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.70 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.99 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и GILD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -70.83% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -21.59% | -29.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -26.59% | -24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -26.59% | -50.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -30.47% | -53.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -18.93% | -29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -22.15% | -20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 7.61% | +27.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и GILD
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 7.95% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 19.02% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 26.62% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 24.12% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 25.52% | +31.09% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and GILD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор