Сравнение BTC-USD с EZA
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while EZA (iShares MSCI South Africa ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 8.12%/yr for EZA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и EZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 57.23% против 8.12% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
EZA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -2.81% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and EZA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.08 |
Over the past year, BTC-USD and EZA have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. EZA — Ранг доходности на риск
BTC-USD
EZA
Сравнение BTC-USD c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.31 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.41 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и EZA
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и EZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -64.64% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -23.31% | -27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -23.31% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -34.94% | -41.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -62.25% | -21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -18.05% | -30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -16.92% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 8.93% | +26.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и EZA
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares MSCI South Africa ETF (EZA) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 11.34% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 27.03% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 31.92% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 28.86% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 31.43% | +25.18% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and EZA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to EZA (11.34%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs EZA's -64.64%.
EZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и EZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор