Сравнение BTC-USD с EWS
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while EWS (iShares MSCI Singapore ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 55.97%/yr vs 7.88%/yr for EWS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и EWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.06%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 55.97% против 7.88% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
EWS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 5.96% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and EWS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between BTC-USD and EWS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. EWS — Ранг доходности на риск
BTC-USD
EWS
Сравнение BTC-USD c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.24 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.40 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и EWS
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и EWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -75.13% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -7.82% | -43.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -16.34% | -34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -29.06% | -47.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -40.84% | -42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -2.77% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -21.98% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 3.23% | +32.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и EWS
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 5.05% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 12.11% | +22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 15.24% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 17.34% | +27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 18.04% | +38.57% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and EWS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs EWS's -75.13%.
EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и EWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор