PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с EPHE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs -2.82%/yr for EPHE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у EPHE с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции EPHE по среднегодовой доходности: 57.23% против -2.82% соответственно.

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%

EPHE

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.21%
1 год
-7.80%
3 года*
0.90%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и EPHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		0.32%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%

Correlation

The correlation between BTC-USD and EPHE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.07

The correlation between BTC-USD and EPHE shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VTIEPHE с VXUSEPHE с GOVT

Доходность на риск

BTC-USD vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-0.59

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.58

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.06

-0.27

BTC-USD vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа EPHE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и EPHE

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-53.82%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-15.90%

-35.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-21.42%

-29.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-32.96%

-43.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-51.62%

-32.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-33.66%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.36%

-21.00%

-21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.16%

9.28%

+25.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и EPHE

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

4.96%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.64%

13.49%

+21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

18.90%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.57%

18.05%

+26.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.61%

22.20%

+34.41%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and EPHE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to EPHE (4.96%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs EPHE's -53.82%.

EPHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор