Сравнение BTC-USD с DURPX
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) is Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs 12.28%/yr for DURPX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DURPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью 7.69%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
DURPX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DURPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 693.17% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 7.69% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and DURPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2017 г. | 0.18 |
The correlation between BTC-USD and DURPX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DURPX — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DURPX
Сравнение BTC-USD c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | DURPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.07 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.68 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DURPX
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DURPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -31.02% | -54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -8.67% | -42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -18.38% | -32.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -21.90% | -54.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -1.71% | -47.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -4.06% | -38.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 2.07% | +32.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DURPX
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 4.08% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 9.24% | +25.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 11.69% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 15.94% | +28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 17.59% | +39.03% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DURPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to DURPX (4.08%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs DURPX's -31.02%.
DURPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DURPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор