Сравнение BTC-USD с DIS
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 57.32% против 0.99% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and DIS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between BTC-USD and DIS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DIS — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DIS
Сравнение BTC-USD c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.59 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.18 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DIS
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -85.66% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -24.97% | -26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -32.86% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -57.33% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -60.72% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -49.29% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -26.78% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 12.47% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DIS
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 5.56% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 19.26% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 24.15% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 29.33% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 28.77% | +27.85% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DIS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs DIS's -85.66%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор