Сравнение BTC-USD с COMT
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, BTC-USD returned 60.03%/yr vs 8.45%/yr for COMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 60.03% против 8.45% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -20.68%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 60.03%
COMT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 34.61%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.31% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 34.61% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and COMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. COMT — Ранг доходности на риск
BTC-USD
COMT
Сравнение BTC-USD c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.05 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 12.11 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.94 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.19 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и COMT
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -51.89% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -8.27% | -42.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -13.31% | -37.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -29.00% | -47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -39.22% | -44.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -8.27% | -40.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -24.06% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.31% | 3.44% | +30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и COMT
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 6.63% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 19.03% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 21.47% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 21.08% | +23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 18.90% | +37.81% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and COMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.87%) compared to COMT (6.63%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs COMT's -51.89%.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор