Сравнение BTC-USD с CME
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 57.23% против 15.38% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. CME — Ранг доходности на риск
BTC-USD
CME
Сравнение BTC-USD c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.16 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.50 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и CME
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -77.50% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -21.42% | -29.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -21.42% | -29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -31.74% | -44.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -37.36% | -46.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -15.03% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -20.68% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 6.70% | +28.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и CME
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 10.45% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 17.44% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 20.74% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 20.15% | +24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 23.93% | +32.68% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор