Сравнение BTC-USD с ARCC
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 55.97%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.06%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 55.97% против 13.20% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ARCC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between BTC-USD and ARCC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ARCC — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ARCC
Сравнение BTC-USD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.26 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.47 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ARCC
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -79.36% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -19.35% | -31.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -19.35% | -31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -21.76% | -54.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -56.77% | -27.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -10.98% | -36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -9.10% | -33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 10.68% | +24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ARCC
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 3.72% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 14.83% | +19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 18.48% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 19.96% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 25.58% | +31.03% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ARCC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор