Сравнение BTC-USD с APP
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while APP (AppLovin Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BTC-USD returned 13.47%/yr vs 51.05%/yr for APP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.93%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -22.76%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
APP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -15.59%
- С начала года
- -22.76%
- 1 год
- 47.54%
- 3 года*
- 167.86%
- 5 лет*
- 51.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -26.62% |
APP AppLovin Corporation | -22.76% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and APP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. APP — Ранг доходности на риск
BTC-USD
APP
Сравнение BTC-USD c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.96 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.81 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и APP
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -91.90% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -49.99% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -57.00% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -91.90% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.44% | -29.06% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -42.38% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | 26.27% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и APP
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.25%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 21.41% | -12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 59.91% | -25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 72.01% | -36.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 77.96% | -34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 77.43% | -21.11% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and APP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.41%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор