PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции AMAT по среднегодовой доходности: 57.32% против 38.86% соответственно.

BTC-USD

1 день
0.05%
1 месяц
-19.79%
С начала года
-27.32%
6 месяцев
-29.56%
1 год
-39.85%
3 года*
34.86%
5 лет*
10.27%
10 лет*
57.32%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
226.52%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-27.32%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between BTC-USD and AMAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г.

0.10

The correlation between BTC-USD and AMAT shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

BTC-USD vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
4.65

-5.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
4.13

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.59

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

10.67

-11.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

30.41

-31.77

BTC-USD vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и AMAT

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-85.22%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-21.37%

-29.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-49.88%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-55.14%

-21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-55.14%

-28.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

0.00%

-49.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-38.78%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.02%

7.49%

+27.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и AMAT

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

20.52%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.59%

38.83%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

49.03%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.71%

44.20%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

42.94%

+13.68%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and AMAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор