Сравнение BTC-USD с ^N225
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 10.66%/yr for ^N225. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 57.32% против 10.66% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
^N225
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
^N225 Nikkei 225 | 28.05% | 26.56% | 7.17% | 19.21% | -20.48% | -5.90% | 22.42% | 19.73% | -10.20% | 23.76% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ^N225 is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
BTC-USD
^N225
Сравнение BTC-USD c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.90 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.47 | -13.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ^N225
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -52.24% | -33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -14.75% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -24.78% | -26.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -36.26% | -40.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -37.97% | -45.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -3.61% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -13.56% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 4.53% | +30.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ^N225
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Nikkei 225 (^N225) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 9.05% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 20.93% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 25.86% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 23.83% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 21.57% | +35.05% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ^N225 have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to ^N225 (9.05%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ^N225's -52.24%.
^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор