Сравнение BTAL с YCS
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 12.50%/yr for YCS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -5.05% против 12.50% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -36.60%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
YCS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам BTAL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.60% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between BTAL and YCS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.13 |
The correlation between BTAL and YCS shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. YCS — Ранг доходности на риск
BTAL
YCS
Сравнение BTAL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.37 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.09 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 12.77 | -14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и YCS
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -49.56% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -8.30% | -29.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -23.05% | -22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -27.32% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -27.32% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -0.53% | -49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -19.90% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 2.65% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и YCS
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 2.26% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 12.26% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 17.08% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.09% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.01% | -1.68% |
Сравнение комиссий BTAL и YCS
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и YCS
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and YCS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.50% vs -5.05% for BTAL. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.50% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for YCS.
BTAL is categorized as Long-Short, while YCS is Leveraged Currency. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор