PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с WTMF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 3.15%/yr for WTMF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям WTMF по среднегодовой доходности: -5.05% против 3.15% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

WTMF

1 день
0.59%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.62%
1 год
20.55%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.05%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		7.65%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Correlation

The correlation between BTAL and WTMF is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.11

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and WTMF has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

BTAL vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
2.28

-3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
3.11

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.44

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

5.05

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

21.53

-23.17

BTAL vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и WTMF

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-30.79%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-4.04%

-33.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-9.93%

-35.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-13.21%

-31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-15.62%

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-0.91%

-49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-17.67%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

0.94%

+21.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и WTMF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.76%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

7.21%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

8.93%

+13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

9.51%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

8.10%

+9.23%

Сравнение комиссий BTAL и WTMF

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и WTMF

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности WTMF в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.83%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and WTMF have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to WTMF (2.76%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs WTMF's -30.79%.

On 10-year performance, WTMF leads with 3.15% vs -5.05% for BTAL. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTMF has performed better with a 3.15% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.83% for WTMF.

BTAL is categorized as Long-Short, while WTMF is Hedge Fund. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: AGF and WisdomTree. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор