PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с VPU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: -5.05% против 9.06% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.33%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
11.89%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between BTAL and VPU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов BTAL и VPU

Секторы
BTAL
VPU

Технологии

19.5%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%
99.3%

Энергетика

4.4%
0.5%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
VPU

-

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
VPU

-

Промышленность

BTAL
13.7%
VPU
0.2%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
VPU

-

Здравоохранение

BTAL
10.2%
VPU

-

Недвижимость

BTAL
6.2%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
VPU

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
VPU
99.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
VPU

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

BTAL vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
0.83

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
1.20

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.15

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.34

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

2.91

-4.54

BTAL vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и VPU

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-46.31%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-8.90%

-28.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-17.34%

-27.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-25.15%

-20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-36.42%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-5.69%

-44.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-7.78%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

4.10%

+18.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и VPU

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

5.55%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

11.52%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

14.41%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.07%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

19.13%

-1.80%

Сравнение комиссий BTAL и VPU

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и VPU

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and VPU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VPU leads with 9.06% vs -5.05% for BTAL. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.06% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.64% for VPU.

BTAL is categorized as Long-Short, while VPU is Utilities Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.09% for VPU.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор