PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с VHT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.78%/yr vs 9.82%/yr for VHT. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -4.78% против 9.82% соответственно.

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%

VHT

1 день
1.44%
1 месяц
6.84%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.21%
1 год
18.25%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.74%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
VHT
Vanguard Health Care ETF		0.21%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between BTAL and VHT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.32

The correlation between BTAL and VHT shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и VHT

Секторы
BTAL
VHT

Технологии

19.5%
0.0%

Финансовые услуги

14.9%
0.0%

Промышленность

13.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%
100.0%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
VHT
0.0%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
VHT
0.0%

Промышленность

BTAL
13.7%
VHT
0.0%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
VHT

-

Здравоохранение

BTAL
10.2%
VHT
100.0%

Недвижимость

BTAL
6.2%
VHT

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
VHT

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
VHT

-

Энергетика

BTAL
4.4%
VHT

-

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
VHT

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

BTAL vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
1.25

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
1.94

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.22

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.76

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

4.38

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

1.25

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.57

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BTAL и VHT

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-39.12%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-10.40%

-27.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-16.91%

-28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-17.71%

-27.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-28.85%

-21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.41%

-2.96%

-46.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-5.99%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

4.17%

+17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и VHT

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.93%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

10.54%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

14.67%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.02%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.97%

+0.31%

Сравнение комиссий BTAL и VHT

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и VHT

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VHT в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.63%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and VHT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to VHT (4.93%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.82% vs -4.78% for BTAL. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.82% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.63% for VHT.

BTAL is categorized as Long-Short, while VHT is Health & Biotech Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор