PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с TQQQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.31%/yr vs 46.35%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 60.72%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -5.31% против 46.35% соответственно.

BTAL

1 день
-2.79%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-21.94%
1 год
-39.19%
3 года*
-12.99%
5 лет*
-5.49%
10 лет*
-5.31%

TQQQ

1 день
9.12%
1 месяц
12.28%
С начала года
60.72%
6 месяцев
63.13%
1 год
133.92%
3 года*
62.54%
5 лет*
26.58%
10 лет*
46.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-22.38%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		60.72%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between BTAL and TQQQ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and TQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.48 to -0.75, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

BTAL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.74
2.60

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.77
2.80

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.38

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

3.64

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

11.67

-13.51

BTAL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.74, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и TQQQ

Максимальная просадка BTAL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-81.66%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-36.97%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.64%

-58.04%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-81.66%

+35.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-81.66%

+30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.62%

-3.02%

-48.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-18.51%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.52%

11.52%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и TQQQ

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 9.12%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 24.33%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

24.33%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

42.10%

-25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

51.92%

-29.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

67.15%

-48.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

66.30%

-48.94%

Сравнение комиссий BTAL и TQQQ

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и TQQQ

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.20%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and TQQQ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (24.33%) compared to BTAL (9.12%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -51.62% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.35% vs -5.31% for BTAL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.35% return vs -5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.37% for TQQQ.

BTAL is categorized as Long-Short, while TQQQ is Leveraged Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор