Сравнение BTAL с SPHB
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. BTAL is actively managed, while SPHB is passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.91%/yr vs 20.43%/yr for SPHB. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и SPHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: -5.91% против 20.43% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -5.91%
SPHB
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 29.17%
- 1 год
- 63.01%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 20.43%
Сравнение доходности по годам BTAL и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -22.65% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 32.39% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Correlation
The correlation between BTAL and SPHB is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.69 |
The correlation between BTAL and SPHB shifts across timeframes, from -0.85 (1 year) to -0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. SPHB — Ранг доходности на риск
BTAL
SPHB
Сравнение BTAL c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.42 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.92 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 22.17 | -23.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и SPHB
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SPHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -46.84% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -10.70% | -26.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -29.21% | -18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -31.49% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -46.84% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -1.54% | -50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -8.48% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 2.85% | +17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и SPHB
Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.91%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 11.62% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 19.74% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 24.29% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 27.74% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 28.54% | -11.19% |
Сравнение комиссий BTAL и SPHB
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и SPHB
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPHB в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.53% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and SPHB have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHB has higher volatility (11.62%) compared to BTAL (8.91%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs SPHB's -46.84%.
On 10-year performance, SPHB leads with 20.43% vs -5.91% for BTAL. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 20.43% return vs -5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.53% for SPHB.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while SPHB is S&P 500. They also come from different issuers: AGF and Invesco. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.25% for SPHB.
SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и SPHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор