PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с SPHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.62%/yr vs 18.65%/yr for SPHB. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.07%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: -4.62% против 18.65% соответственно.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

SPHB

1 день
-0.22%
1 месяц
10.26%
С начала года
30.07%
6 месяцев
30.71%
1 год
68.75%
3 года*
29.70%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.07%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between BTAL and SPHB is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.69

The correlation between BTAL and SPHB shifts across timeframes, from -0.84 (1 year) to -0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и SPHB

Секторы
BTAL
SPHB

Технологии

19.5%
45.8%

Финансовые услуги

14.9%
12.5%

Промышленность

13.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.9%

Здравоохранение

10.2%
2.9%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.6%

Коммунальные услуги

5.2%
3.2%

Энергетика

4.4%
2.2%

Сырьевые материалы

4.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.7%

Технологии

BTAL
19.5%
SPHB
45.8%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
SPHB
12.5%

Промышленность

BTAL
13.7%
SPHB
11.7%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
SPHB
12.9%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
SPHB
2.9%

Недвижимость

BTAL
6.2%
SPHB

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
SPHB
0.6%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
SPHB
3.2%

Энергетика

BTAL
4.4%
SPHB
2.2%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
SPHB
4.6%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
SPHB
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

BTAL vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
3.13

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
3.82

-6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.50

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

6.46

-7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

25.68

-27.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

3.13

-4.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.66

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.53

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SPHB

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-46.84%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-10.70%

-26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-29.21%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-31.49%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-46.84%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-0.88%

-49.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-8.50%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

2.69%

+18.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SPHB

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.08%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

16.98%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

22.09%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

27.38%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

28.44%

-11.21%

Сравнение комиссий BTAL и SPHB

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SPHB

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and SPHB have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to SPHB (7.08%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.65% vs -4.62% for BTAL. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.65% return vs -4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.52% for SPHB.

BTAL is categorized as Long-Short, while SPHB is S&P 500. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: AGF and Invesco. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор