Сравнение BTAL с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
BTAL и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -2.99% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям QAI по среднегодовой доходности: -3.16% против 3.30% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -31.33%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- -3.16%
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и QAI
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
BTAL vs. QAI — Ранг доходности на риск
BTAL
QAI
Сравнение BTAL c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | 1.41 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 1.99 | -4.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.93 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.93 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 1.41 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.53 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.51 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и QAI составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и QAI
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QAI в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.56% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и QAI
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -14.95% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -5.43% | -29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -14.32% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -14.95% | -26.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -2.51% | -37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -2.60% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 1.17% | +24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и QAI
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 2.83% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 4.95% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 7.55% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 6.51% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 6.12% | +10.92% |