PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds - BTAL tracks the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index while QAI tracks the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 3.93%/yr for QAI. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям QAI по среднегодовой доходности: -4.73% против 3.93% соответственно.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between BTAL and QAI is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and QAI has strengthened: their correlation has moved from -0.45 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и QAI

Секторы
BTAL
QAI

Технологии

19.5%
21.9%

Финансовые услуги

14.9%
19.5%

Промышленность

13.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
7.3%

Здравоохранение

10.2%
7.1%

Недвижимость

6.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.7%

Коммунальные услуги

5.2%
3.8%

Энергетика

4.4%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.2%

Технологии

BTAL
19.5%
QAI
21.9%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
QAI
19.5%

Промышленность

BTAL
13.7%
QAI
13.6%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
QAI
7.3%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
QAI
7.1%

Недвижимость

BTAL
6.2%
QAI
2.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
QAI
3.7%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
QAI
3.8%

Энергетика

BTAL
4.4%
QAI
3.7%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
QAI
5.3%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
QAI
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

BTAL vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.74

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
3.91

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.55

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.42

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

18.26

-19.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.74

-4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.64

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.57

-0.81

Просадки

Сравнение просадок BTAL и QAI

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-14.95%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-3.71%

-33.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-7.78%

-37.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-14.32%

-30.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-14.95%

-35.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-0.35%

-49.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-2.57%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

0.90%

+20.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и QAI

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.06%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

4.91%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

5.99%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

6.55%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

6.17%

+11.06%

Сравнение комиссий BTAL и QAI

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и QAI

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and QAI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs QAI's -14.95%.

On 10-year performance, QAI leads with 3.93% vs -4.73% for BTAL. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QAI has performed better with a 3.93% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.38% for QAI.

BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index. They also come from different issuers: AGF and New York Life. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор