PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 37.46%.


BTAL

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-36.40%
3 года*
-13.38%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
-5.91%

IQM

1 день
2.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
37.46%
6 месяцев
33.95%
1 год
65.03%
3 года*
36.57%
5 лет*
20.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-22.65%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-20.57%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
37.46%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%

Correlation

The correlation between BTAL and IQM is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and IQM has strengthened: their correlation has moved from -0.60 to -0.84, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

BTAL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTALIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

4.44

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

13.82

-15.64

BTAL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и IQM

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и IQM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-44.91%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.60%

-14.71%

-22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-30.42%

-17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

-44.91%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.79%

-4.60%

-47.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-12.17%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.04%

4.72%

+15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и IQM

Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.91%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

15.32%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

26.06%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

31.48%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

29.58%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

31.09%

-13.74%

Сравнение комиссий BTAL и IQM

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и IQM

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.22%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and IQM have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.32%) compared to BTAL (8.91%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 20.55% vs -5.39% for BTAL. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 20.55% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for IQM.

BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AGF and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор