Сравнение BTAL с IQM
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -5.39%/yr vs 20.55%/yr for IQM. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 37.46%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -5.91%
IQM
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 33.95%
- 1 год
- 65.03%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -22.65% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -20.57% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 37.46% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 76.92% |
Correlation
The correlation between BTAL and IQM is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between BTAL and IQM has strengthened: their correlation has moved from -0.60 to -0.84, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. IQM — Ранг доходности на риск
BTAL
IQM
Сравнение BTAL c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.44 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 13.82 | -15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и IQM
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -44.91% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -14.71% | -22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -30.42% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -44.91% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -4.60% | -47.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -12.17% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 4.72% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и IQM
Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.91%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 15.32% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 26.06% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 31.48% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 29.58% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 31.09% | -13.74% |
Сравнение комиссий BTAL и IQM
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и IQM
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and IQM have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQM has higher volatility (15.32%) compared to BTAL (8.91%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs IQM's -44.91%.
On 5-year performance, IQM leads with 20.55% vs -5.39% for BTAL. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IQM has performed better with a 20.55% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for IQM.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AGF and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.50% for IQM.
IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор