PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. BTAL is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.64%/yr vs 21.93%/yr for IQM. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-20.07%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between BTAL and IQM is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and IQM has strengthened: their correlation has moved from -0.59 to -0.83, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и IQM

Секторы
BTAL
IQM

Технологии

19.5%
65.9%

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%
19.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.1%

Здравоохранение

10.2%
1.1%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%
3.3%

Энергетика

4.4%
2.7%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
2.1%

Технологии

BTAL
19.5%
IQM
65.9%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
IQM

-

Промышленность

BTAL
13.7%
IQM
19.9%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
IQM
4.1%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
IQM
1.1%

Недвижимость

BTAL
6.2%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
IQM

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
IQM
3.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
IQM
2.7%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
IQM

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
IQM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

BTAL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.57

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
3.01

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.41

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.94

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

16.15

-17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.57

-4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.76

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.95

-1.20

Просадки

Сравнение просадок BTAL и IQM

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-44.91%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-14.71%

-22.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-30.42%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-44.91%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-1.57%

-48.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-12.24%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

4.49%

+17.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и IQM

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.47%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

9.33%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

22.97%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

28.28%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

28.90%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

30.71%

-13.48%

Сравнение комиссий BTAL и IQM

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и IQM

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and IQM have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to BTAL (7.47%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs -4.64% for BTAL. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs -4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for IQM.

BTAL is categorized as Long-Short, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AGF and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор