PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.71%.


BTAL

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-36.40%
3 года*
-13.38%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
-5.91%

FWD

1 день
2.60%
1 месяц
2.56%
С начала года
38.71%
6 месяцев
35.93%
1 год
66.22%
3 года*
39.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и FWD


2026 (YTD)202520242023
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-22.65%-20.17%12.83%-11.26%
FWD
AB Disruptors ETF
38.71%32.00%29.23%23.48%

Correlation

The correlation between BTAL and FWD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

-0.75

The correlation between BTAL and FWD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

AB Disruptors ETF

Доходность на риск

BTAL vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTALFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.41

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

5.11

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

17.26

-19.08

BTAL vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и FWD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FWD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-29.02%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.60%

-13.03%

-24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-29.02%

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.79%

-2.69%

-49.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-4.06%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.04%

3.85%

+16.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и FWD

Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.91%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

12.72%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

21.91%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

26.74%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

25.40%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

25.40%

-8.05%

Сравнение комиссий BTAL и FWD

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и FWD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FWD в 0.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.22%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FWD
AB Disruptors ETF
0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and FWD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.72%) compared to BTAL (8.91%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.18% vs -13.38% for BTAL. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.18% return vs -13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.08% for FWD.

BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while FWD is Global Equities. They also come from different issuers: AGF and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор