Сравнение BTAL с FWD
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTAL returned -13.38%/yr vs 39.18%/yr for FWD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.71%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -5.91%
FWD
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 35.93%
- 1 год
- 66.22%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -22.65% | -20.17% | 12.83% | -11.26% |
FWD AB Disruptors ETF | 38.71% | 32.00% | 29.23% | 23.48% |
Correlation
The correlation between BTAL and FWD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between BTAL and FWD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. FWD — Ранг доходности на риск
BTAL
FWD
Сравнение BTAL c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.11 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 17.26 | -19.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и FWD
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -29.02% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -13.03% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -29.02% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -2.69% | -49.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -4.06% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 3.85% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и FWD
Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.91%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 12.72% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 21.91% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 26.74% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 25.40% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 25.40% | -8.05% |
Сравнение комиссий BTAL и FWD
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и FWD
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FWD в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and FWD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWD has higher volatility (12.72%) compared to BTAL (8.91%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs FWD's -29.02%.
On 3-year performance, FWD leads with 39.18% vs -13.38% for BTAL. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.18% return vs -13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.08% for FWD.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while FWD is Global Equities. They also come from different issuers: AGF and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.65% for FWD.
FWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор