Сравнение BTAL с FWD
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTAL returned -9.44%/yr vs 30.95%/yr for FWD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 23.84%.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
FWD
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 23.84%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -11.26% |
FWD AB Disruptors ETF | 23.84% | 32.00% | 29.23% | 23.48% |
Correlation
The correlation between BTAL and FWD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between BTAL and FWD shifts across timeframes, from -0.86 (1 year) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. FWD — Ранг доходности на риск
BTAL
FWD
Сравнение BTAL c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.33 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 10.23 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и FWD
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -29.02% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -13.13% | -21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -29.02% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -13.13% | -35.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -4.12% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 4.27% | +13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и FWD
Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.79%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 12.13% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 23.80% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 28.42% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 25.79% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 25.79% | -8.40% |
Сравнение комиссий BTAL и FWD
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и FWD
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FWD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and FWD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWD has higher volatility (12.13%) compared to BTAL (7.79%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs FWD's -29.02%.
On 3-year performance, FWD leads with 30.95% vs -9.44% for BTAL. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FWD has performed better with a 30.95% return vs -9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.09% for FWD.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while FWD is Global Equities. They also come from different issuers: AGF and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.65% for FWD.
FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор