PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с FWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. BTAL is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past 3 years, BTAL returned -12.72%/yr vs 38.93%/yr for FWD. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.47%.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

FWD

1 день
-1.17%
1 месяц
10.81%
С начала года
38.47%
6 месяцев
37.27%
1 год
72.96%
3 года*
38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и FWD

2026 (YTD)202520242023
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-12.42%
FWD
AB Disruptors ETF		38.47%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between BTAL and FWD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

-0.74

The correlation between BTAL and FWD has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTAL и FWD

Секторы
BTAL
FWD

Технологии

19.5%
52.6%

Финансовые услуги

14.9%
0.5%

Промышленность

13.7%
17.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
2.4%

Здравоохранение

10.2%
6.6%

Недвижимость

6.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.8%

Коммунальные услуги

5.2%
1.0%

Энергетика

4.4%
2.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Технологии

BTAL
19.5%
FWD
52.6%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
FWD
0.5%

Промышленность

BTAL
13.7%
FWD
17.7%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
FWD
2.4%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
FWD
6.6%

Недвижимость

BTAL
6.2%
FWD
0.7%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
FWD
0.8%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
FWD
1.0%

Энергетика

BTAL
4.4%
FWD
2.6%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
FWD
1.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
FWD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

BTAL vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
3.03

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
3.66

-6.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.49

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.63

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

20.01

-21.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

3.03

-4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.65

-1.89

Просадки

Сравнение просадок BTAL и FWD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-29.02%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-13.03%

-24.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-29.02%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-1.44%

-48.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-4.06%

-17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

3.66%

+18.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и FWD

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.47%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.87%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

19.00%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

24.18%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

24.72%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

24.72%

-7.49%

Сравнение комиссий BTAL и FWD

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и FWD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and FWD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.87%) compared to BTAL (7.47%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 38.93% vs -12.72% for BTAL. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 38.93% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.08% for FWD.

BTAL is categorized as Long-Short, while FWD is Global Equities. They also come from different issuers: AGF and AllianceBernstein. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор