PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 23.84%.


BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%

FWD

1 день
-3.44%
1 месяц
-9.53%
6 месяцев
14.25%
С начала года
23.84%
1 год
43.56%
3 года*
30.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и FWD


2026 (YTD)202520242023
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-17.44%-20.17%12.83%-11.26%
FWD
AB Disruptors ETF
23.84%32.00%29.23%23.48%

Correlation

The correlation between BTAL and FWD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

-0.76

The correlation between BTAL and FWD shifts across timeframes, from -0.86 (1 year) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

AB Disruptors ETF

Доходность на риск

BTAL vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTALFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.33

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

10.23

-11.79

BTAL vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и FWD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FWD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-29.02%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.57%

-13.13%

-21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-29.02%

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.54%

-13.13%

-35.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-4.12%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

4.27%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и FWD

Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.79%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

12.13%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

23.80%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

28.42%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

25.79%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

25.79%

-8.40%

Сравнение комиссий BTAL и FWD

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и FWD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FWD в 0.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FWD
AB Disruptors ETF
0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and FWD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.13%) compared to BTAL (7.79%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 30.95% vs -9.44% for BTAL. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 30.95% return vs -9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.09% for FWD.

BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while FWD is Global Equities. They also come from different issuers: AGF and AllianceBernstein. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор