PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 9.83%/yr for FTLS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: -4.73% против 9.83% соответственно.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Correlation

The correlation between BTAL and FTLS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов BTAL и FTLS

Секторы
BTAL
FTLS

Технологии

19.5%
26.9%

Финансовые услуги

14.9%
19.9%

Промышленность

13.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.5%

Здравоохранение

10.2%
8.4%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.5%

Коммунальные услуги

5.2%
0.9%

Энергетика

4.4%
7.3%

Сырьевые материалы

4.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.1%

Технологии

BTAL
19.5%
FTLS
26.9%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
FTLS
19.9%

Промышленность

BTAL
13.7%
FTLS
7.6%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
FTLS
9.5%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
FTLS
8.4%

Недвижимость

BTAL
6.2%
FTLS
1.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
FTLS
6.5%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
FTLS
0.9%

Энергетика

BTAL
4.4%
FTLS
7.3%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
FTLS
5.1%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
FTLS
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

BTAL vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
1.75

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
2.56

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.32

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.79

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

11.78

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

1.75

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.98

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.81

-1.05

Просадки

Сравнение просадок BTAL и FTLS

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-20.54%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-3.79%

-33.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-11.69%

-33.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-11.69%

-33.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-20.54%

-29.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-0.03%

-49.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-2.69%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

1.21%

+20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и FTLS

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

1.81%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

5.65%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

8.18%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

10.55%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

11.30%

+5.93%

Сравнение комиссий BTAL и FTLS

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и FTLS

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FTLS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and FTLS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs FTLS's -20.54%.

On 10-year performance, FTLS leads with 9.83% vs -4.73% for BTAL. On fees, FTLS is cheaper at 1.60% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.83% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTLS is cheaper with a 1.60% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.90% for FTLS.

They also come from different issuers: AGF and First Trust. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.60% for FTLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор