PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с CSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds - BTAL tracks the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index while CSM tracks the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 14.36%/yr for CSM. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: -4.73% против 14.36% соответственно.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и CSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%

Correlation

The correlation between BTAL and CSM is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.51

The correlation between BTAL and CSM shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и CSM

Секторы
BTAL
CSM

Технологии

19.5%
28.7%

Финансовые услуги

14.9%
16.3%

Промышленность

13.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.7%

Здравоохранение

10.2%
8.5%

Недвижимость

6.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Коммунальные услуги

5.2%
3.8%

Энергетика

4.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.7%

Технологии

BTAL
19.5%
CSM
28.7%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
CSM
16.3%

Промышленность

BTAL
13.7%
CSM
9.0%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
CSM
8.7%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
CSM
8.5%

Недвижимость

BTAL
6.2%
CSM
3.1%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
CSM
4.9%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
CSM
3.8%

Энергетика

BTAL
4.4%
CSM
3.1%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
CSM
1.9%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
CSM
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK

Доходность на риск

BTAL vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.40

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
3.30

-6.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.04

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

13.25

-14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.40

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.79

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.78

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.86

-1.10

Просадки

Сравнение просадок BTAL и CSM

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-36.11%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-9.40%

-28.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-18.30%

-26.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-23.82%

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-36.11%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-1.18%

-48.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-4.04%

-17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

2.15%

+19.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и CSM

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.85%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

8.81%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

11.95%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

17.11%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.38%

-1.15%

Сравнение комиссий BTAL и CSM

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и CSM

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности CSM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and CSM have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs CSM's -36.11%.

On 10-year performance, CSM leads with 14.36% vs -4.73% for BTAL. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSM has performed better with a 14.36% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.01% for CSM.

BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор