Сравнение BTAL с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
BTAL и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -2.99% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: -3.16% против 12.84% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -31.33%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- -3.16%
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и CSM
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
BTAL vs. CSM — Ранг доходности на риск
BTAL
CSM
Сравнение BTAL c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | 0.99 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 1.53 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.49 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.81 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 0.99 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.67 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.81 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и CSM составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и CSM
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности CSM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.56% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и CSM
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -36.11% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -12.92% | -22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -23.82% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -36.11% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -7.17% | -32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -4.07% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 2.82% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и CSM
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.79% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 9.49% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 18.97% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.12% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.37% | -1.33% |