Сравнение BTAI с USD
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, BTAI returned -70.59%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
BTAI
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -84.18%
- 5 лет*
- -70.59%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам BTAI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -23.12% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -65.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -39.09% |
Correlation
The correlation between BTAI and USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. USD — Ранг доходности на риск
BTAI
USD
Сравнение BTAI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 7.94 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 22.96 | -23.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 4.12 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.89 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.49 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BTAI и USD
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -88.63% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -31.80% | -53.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.70% | -64.46% | -35.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -77.85% | -21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -6.07% | -93.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -32.35% | -30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.63% | 10.98% | +53.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и USD
Текущая волатильность для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) составляет 19.12%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что BTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 21.29% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.36% | 46.74% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.90% | 61.28% | +82.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.41% | 76.56% | +44.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.94% | 69.24% | +48.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и USD
BTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BTAI and USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to BTAI (19.12%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.90% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор