Сравнение BTAI с USD
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, BTAI returned -71.03%/yr vs 60.45%/yr for USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -44.54%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.
BTAI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -25.43%
- 6 месяцев
- -51.77%
- С начала года
- -44.54%
- 1 год
- -54.26%
- 3 года*
- -83.00%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам BTAI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -44.54% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -64.97% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -39.34% |
Correlation
The correlation between BTAI and USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. USD — Ранг доходности на риск
BTAI
USD
Сравнение BTAI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.06 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.80 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAI и USD
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.63% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.20% | -31.80% | -56.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -64.46% | -35.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | -77.85% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -27.44% | -72.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -32.24% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | 12.44% | +58.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и USD
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 44.05% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 29.85%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.05% | 29.85% | +14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.19% | 58.53% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.33% | 71.17% | +73.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.58% | 78.27% | +44.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.02% | 70.11% | +47.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и USD
BTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BTAI and USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (44.05%) compared to USD (29.85%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.92% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор