Сравнение BSX с SOXX
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, BSX returned 7.24%/yr vs 37.13%/yr for SOXX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -53.64%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 107.83%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.24% против 37.13% соответственно.
BSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -53.64%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- -57.62%
- 3 года*
- -6.17%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 7.24%
SOXX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 107.83%
- 6 месяцев
- 104.44%
- 1 год
- 164.79%
- 3 года*
- 57.87%
- 5 лет*
- 34.72%
- 10 лет*
- 37.13%
Сравнение доходности по годам BSX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -53.64% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 107.83% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between BSX and SOXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.36 |
The correlation between BSX and SOXX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
BSX
SOXX
Сравнение BSX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.59 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 10.52 | -11.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 37.47 | -39.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и SOXX
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -70.21% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.13% | -15.77% | -43.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -41.36% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.13% | -45.75% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.13% | -45.75% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.13% | -4.55% | -54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -19.93% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 4.42% | +23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и SOXX
Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 14.75%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 22.27% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 33.54% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 39.44% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 37.24% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 34.00% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и SOXX
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.23% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BSX and SOXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (22.27%) compared to BSX (14.75%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор