PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSX с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, BSX returned 7.94%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -48.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.94% против 35.54% соответственно.

BSX

1 день
2.43%
1 месяц
-12.74%
С начала года
-48.77%
6 месяцев
-50.01%
1 год
-52.31%
3 года*
-1.68%
5 лет*
3.05%
10 лет*
7.94%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSX
Boston Scientific Corporation		-48.77%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between BSX and SOXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.36

The correlation between BSX and SOXX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

BSX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSXSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
5.29

-6.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
5.16

-7.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.71

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

11.48

-12.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.11

43.90

-46.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSXSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

5.29

-6.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.07

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BSX и SOXX

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-70.21%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.91%

-15.77%

-40.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.91%

-41.36%

-14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.91%

-45.75%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.91%

-45.75%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-2.10%

-52.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-19.97%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.80%

4.11%

+20.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и SOXX

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

14.08%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.92%

27.45%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

34.20%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

36.11%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

33.43%

-6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и SOXX

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BSX and SOXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (16.49%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор