PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSX с SLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSX с SLG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Scientific Corporation (BSX) и SL Green Realty Corp. (SLG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSX или SLG.

Корреляция

Корреляция между BSX и SLG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BSX и SLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и SL Green Realty Corp. (SLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.07%
588.75%
BSX
SLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

2.08

SLG:

0.24

Коэф-т Сортино

BSX:

2.62

SLG:

0.59

Коэф-т Омега

BSX:

1.41

SLG:

1.07

Коэф-т Кальмара

BSX:

3.07

SLG:

0.21

Коэф-т Мартина

BSX:

12.67

SLG:

0.59

Индекс Язвы

BSX:

3.76%

SLG:

14.80%

Дневная вол-ть

BSX:

22.33%

SLG:

36.81%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

SLG:

-94.03%

Текущая просадка

BSX:

-4.03%

SLG:

-32.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$150.72B

SLG:

$3.91B

EPS

BSX:

$1.37

SLG:

-$0.42

Коэффициент PEG

BSX:

2.51

SLG:

0.95

Коэффициент P/S

BSX:

8.59

SLG:

6.03

Коэффициент P/B

BSX:

6.92

SLG:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$17.55B

SLG:

$944.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$11.79B

SLG:

$531.05M

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$3.80B

SLG:

$438.95M

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью -19.00%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 19.26% против -3.16% соответственно.

BSX

С начала года

14.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

20.26%

1 год

39.26%

5 лет

22.54%

10 лет

19.26%

SLG

С начала года

-19.00%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

-27.44%

1 год

12.66%

5 лет

10.15%

10 лет

-3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и SLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSX: 2.08
SLG: 0.24
Коэффициент Сортино BSX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSX: 2.62
SLG: 0.59
Коэффициент Омега BSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSX: 1.41
SLG: 1.07
Коэффициент Кальмара BSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSX: 3.07
SLG: 0.21
Коэффициент Мартина BSX, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSX: 12.67
SLG: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SLG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и SLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.24
BSX
SLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и SLG

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLG
SL Green Realty Corp.		5.58%4.43%7.15%10.95%8.48%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BSX и SLG

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-32.44%
BSX
SLG

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и SLG

Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 14.29%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
18.08%
BSX
SLG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и SLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию