PortfoliosLab logo
Сравнение BSX с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSX и IHI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BSX и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.08%
672.30%
BSX
IHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

2.08

IHI:

0.43

Коэф-т Сортино

BSX:

2.62

IHI:

0.70

Коэф-т Омега

BSX:

1.41

IHI:

1.10

Коэф-т Кальмара

BSX:

3.07

IHI:

0.43

Коэф-т Мартина

BSX:

12.67

IHI:

1.83

Индекс Язвы

BSX:

3.76%

IHI:

4.22%

Дневная вол-ть

BSX:

22.33%

IHI:

18.13%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

BSX:

-4.03%

IHI:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 19.26% против 12.22% соответственно.


BSX

С начала года

14.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

20.26%

1 год

39.26%

5 лет

22.54%

10 лет

19.26%

IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

1.18%

1 год

7.69%

5 лет

6.82%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSX: 2.08
IHI: 0.43
Коэффициент Сортино BSX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSX: 2.62
IHI: 0.70
Коэффициент Омега BSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSX: 1.41
IHI: 1.10
Коэффициент Кальмара BSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSX: 3.07
IHI: 0.43
Коэффициент Мартина BSX, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSX: 12.67
IHI: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IHI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.43
BSX
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и IHI

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BSX и IHI

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-9.83%
BSX
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и IHI

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
12.10%
BSX
IHI