Сравнение BSX с SPY

С начала года, BSX показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.59% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BSX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SPY.

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.