PortfoliosLab logo
Сравнение BSX с SNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BSX и SNN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BSX и SNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и Smith & Nephew plc (SNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
826.36%
502.18%
BSX
SNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

2.08

SNN:

0.37

Коэф-т Сортино

BSX:

2.62

SNN:

0.66

Коэф-т Омега

BSX:

1.41

SNN:

1.10

Коэф-т Кальмара

BSX:

3.07

SNN:

0.21

Коэф-т Мартина

BSX:

12.67

SNN:

0.84

Индекс Язвы

BSX:

3.76%

SNN:

12.26%

Дневная вол-ть

BSX:

22.33%

SNN:

27.79%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

SNN:

-55.20%

Текущая просадка

BSX:

-4.03%

SNN:

-40.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$150.72B

SNN:

$11.66B

EPS

BSX:

$1.37

SNN:

$0.94

Коэффициент P/E

BSX:

74.38

SNN:

28.34

Коэффициент PEG

BSX:

2.51

SNN:

0.88

Коэффициент P/S

BSX:

8.59

SNN:

2.01

Коэффициент P/B

BSX:

6.92

SNN:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$17.55B

SNN:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$11.79B

SNN:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$3.80B

SNN:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у SNN с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции SNN по среднегодовой доходности: 19.26% против -0.40% соответственно.


BSX

С начала года

14.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

20.26%

1 год

39.26%

5 лет

22.54%

10 лет

19.26%

SNN

С начала года

10.17%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-4.55%

1 год

11.83%

5 лет

-5.19%

10 лет

-0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и SNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SNN
Ранг риск-скорректированной доходности SNN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c SNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Smith & Nephew plc (SNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSX: 2.08
SNN: 0.37
Коэффициент Сортино BSX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSX: 2.62
SNN: 0.66
Коэффициент Омега BSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSX: 1.41
SNN: 1.10
Коэффициент Кальмара BSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSX: 3.07
SNN: 0.21
Коэффициент Мартина BSX, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSX: 12.67
SNN: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SNN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и SNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.37
BSX
SNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и SNN

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNN
Smith & Nephew plc
2.82%3.05%2.75%2.79%2.17%1.78%1.51%1.96%1.76%2.08%1.71%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BSX и SNN

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки SNN в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-40.50%
BSX
SNN

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и SNN

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Smith & Nephew plc (SNN) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
10.08%
BSX
SNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и SNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Smith & Nephew plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию