PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSX с STE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BSX и STE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSX и STE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и STERIS plc (STE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,839.46%
14,002.55%
BSX
STE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

1.51

STE:

-0.04

Коэф-т Сортино

BSX:

1.94

STE:

0.09

Коэф-т Омега

BSX:

1.31

STE:

1.01

Коэф-т Кальмара

BSX:

2.04

STE:

-0.04

Коэф-т Мартина

BSX:

11.23

STE:

-0.10

Индекс Язвы

BSX:

2.82%

STE:

8.61%

Дневная вол-ть

BSX:

20.97%

STE:

21.10%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

STE:

-77.21%

Текущая просадка

BSX:

-15.52%

STE:

-13.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$132.67B

STE:

$20.89B

EPS

BSX:

$1.25

STE:

$6.22

Цена/прибыль

BSX:

71.76

STE:

34.18

PEG коэффициент

BSX:

1.76

STE:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$12.89B

STE:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$8.58B

STE:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$2.88B

STE:

$893.45M

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у STE с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции STE по среднегодовой доходности: 17.66% против 13.05% соответственно.


BSX

С начала года

0.43%

1 месяц

-14.33%

6 месяцев

6.10%

1 год

32.40%

5 лет

23.60%

10 лет

17.66%

STE

С начала года

3.70%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-7.49%

1 год

0.62%

5 лет

9.95%

10 лет

13.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и STE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c STE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BSX: 1.51
STE: -0.04
Коэффициент Сортино BSX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSX: 1.94
STE: 0.09
Коэффициент Омега BSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSX: 1.31
STE: 1.01
Коэффициент Кальмара BSX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BSX: 2.04
STE: -0.04
Коэффициент Мартина BSX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BSX: 11.23
STE: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа STE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и STE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
-0.04
BSX
STE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и STE

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STE
STERIS plc
1.05%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%

Просадки

Сравнение просадок BSX и STE

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки STE в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и STE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.52%
-13.53%
BSX
STE

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и STE

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с STERIS plc (STE) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
6.72%
BSX
STE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и STE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab