PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSX с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, BSX returned 7.94%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -48.77%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.94% против 37.49% соответственно.

BSX

1 день
2.43%
1 месяц
-12.74%
С начала года
-48.77%
6 месяцев
-50.01%
1 год
-52.31%
3 года*
-1.68%
5 лет*
3.05%
10 лет*
7.94%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSX
Boston Scientific Corporation		-48.77%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between BSX and SMH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.34

The correlation between BSX and SMH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BSX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
4.94

-6.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
5.05

-7.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.69

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

10.11

-11.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.11

38.76

-40.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

4.94

-6.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.11

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.15

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BSX и SMH

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-84.96%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.91%

-14.93%

-40.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.91%

-35.74%

-20.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.91%

-45.30%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.91%

-45.30%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-1.63%

-53.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-41.08%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.80%

3.89%

+20.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и SMH

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

11.58%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.92%

24.35%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

30.57%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

35.01%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

32.57%

-5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и SMH

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BSX and SMH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (16.49%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор