Сравнение BSX с SMH
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, BSX returned 6.59%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -53.20%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.59% против 35.15% соответственно.
BSX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- -50.44%
- С начала года
- -53.20%
- 1 год
- -56.76%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 6.59%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам BSX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -53.20% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BSX and SMH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between BSX and SMH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. SMH — Ранг доходности на риск
BSX
SMH
Сравнение BSX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.41 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 6.54 | -7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 20.41 | -22.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и SMH
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -84.96% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.58% | -14.95% | -45.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.58% | -35.74% | -24.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.58% | -45.30% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.58% | -45.30% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.74% | -14.95% | -43.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.81% | -40.93% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 4.78% | +26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и SMH
Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 10.63%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 17.01% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 31.61% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 36.97% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 36.21% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 33.16% | -5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и SMH
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BSX and SMH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to BSX (10.63%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор