PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с PEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSX с PEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) and PEN (Penumbra, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BSX returned 7.66%/yr vs 19.12%/yr for PEN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX и PEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и Penumbra, Inc. (PEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -49.98%, что значительно ниже, чем у PEN с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям PEN по среднегодовой доходности: 7.66% против 19.12% соответственно.

BSX

1 день
0.02%
1 месяц
-16.11%
С начала года
-49.98%
6 месяцев
-51.62%
1 год
-53.74%
3 года*
-2.73%
5 лет*
2.56%
10 лет*
7.66%

PEN

1 день
0.20%
1 месяц
-1.63%
С начала года
2.72%
6 месяцев
11.78%
1 год
24.09%
3 года*
-0.16%
5 лет*
3.44%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и PEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSX
Boston Scientific Corporation		-49.98%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%
PEN
Penumbra, Inc.		2.72%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%

Correlation

The correlation between BSX and PEN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2015 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$71.30B

PEN:

$12.63B

EPS

BSX:

$2.38

PEN:

$4.34

Коэффициент P/E

BSX:

20.07

PEN:

73.51

Коэффициент PEG

BSX:

0.45

PEN:

0.11

Коэффициент P/S

BSX:

3.46

PEN:

8.65

Коэффициент P/B

BSX:

2.76

PEN:

8.57

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$20.62B

PEN:

$1.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$14.52B

PEN:

$979.97M

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$4.76B

PEN:

$212.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

Penumbra, Inc.

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с SLGBSX с VOOBSX с STEBSX с IHI
Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с ELFPEN с MEDPPEN с VOOPEN с QQQPEN с LLYPEN с QYLD

Доходность на риск

BSX vs. PEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c PEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Penumbra, Inc. (PEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSXPENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
0.72

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
1.62

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.21

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.13

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

3.15

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSX vs. PEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа PEN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и PEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSXPENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

0.72

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BSX и PEN

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки PEN в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и PEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXPENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-62.64%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.91%

-21.44%

-34.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.91%

-52.44%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.91%

-60.14%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.91%

-62.64%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.90%

-11.14%

-44.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-17.59%

-21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

7.66%

+16.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и PEN

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Penumbra, Inc. (PEN) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXPENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

3.03%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.82%

17.72%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.63%

33.61%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

41.18%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

41.48%

-14.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и PEN

Ни BSX, ни PEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и PEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Penumbra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.20B
374.76M
(BSX) Общая выручка
(PEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSX и PEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Scientific Corporation и Penumbra, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
69.4%
67.6%
Активы портфеля
BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.41M при выручке в 374.76M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.23M при выручке в 374.76M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.58M при выручке в 374.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

BSX and PEN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (16.20%) compared to PEN (3.03%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs PEN's -62.64%.

PEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и PEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор