PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-11.46%18.43%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.49% соответственно.

BSVSX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
3.51%
1 год
17.40%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.64%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с CAMSXBSVSX с VSCPXBSVSX с AUERX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий BSVSX и BOSOX

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

BSVSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.11

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.03

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.04

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

-0.13

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между BSVSX и BOSOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и BOSOX

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		30.41%26.93%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и BOSOX

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-51.32%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-11.89%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-22.36%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-36.79%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-14.43%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-7.26%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.86%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и BOSOX

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.68%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

10.66%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

19.02%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

17.84%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

19.56%

+2.64%