Сравнение BSVSX с BAGIX

С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BSVSX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 2.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BSVSX и BAGIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности BAGIX в 4.18%

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и BAGIX.

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.