Сравнение BSVO с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
BSVO и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.92% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 6.28% | 12.72% | 7.83% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью 6.28%.
BSVO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и VTWV
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
BSVO vs. VTWV — Ранг доходности на риск
BSVO
VTWV
Сравнение BSVO c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.84 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.14 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 8.40 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и VTWV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и VTWV
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VTWV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.38% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.75% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и VTWV
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -45.73% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.64% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -4.15% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -7.89% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.54% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и VTWV
Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.33% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.24% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 22.20% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.81% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 23.50% | -1.49% |