Сравнение BSVO с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
BSVO и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 5.01% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и SMCF
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
BSVO vs. SMCF — Ранг доходности на риск
BSVO
SMCF
Сравнение BSVO c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.07 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.56 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.55 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 6.14 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и SMCF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и SMCF
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и SMCF
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, примерно равная максимальной просадке SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -28.48% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -16.56% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.23% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.61% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.18% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и SMCF
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.91% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.95% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 23.41% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.82% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.82% | +1.20% |