PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSVO is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, BSVO returned 45.25% vs 35.72% for SMCF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 15.16%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и SMCF

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%5.01%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between BSVO and SMCF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between BSVO and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и SMCF

Секторы
BSVO
SMCF

Финансовые услуги

32.3%
50.0%

Энергетика

15.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

14.3%
2.6%

Промышленность

13.8%
9.8%

Сырьевые материалы

6.0%
0.6%

Технологии

4.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.5%

Здравоохранение

3.6%
4.4%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
SMCF
50.0%

Энергетика

BSVO
15.8%
SMCF
18.2%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
SMCF
2.6%

Промышленность

BSVO
13.8%
SMCF
9.8%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
SMCF
0.6%

Технологии

BSVO
4.9%
SMCF
11.0%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
SMCF
1.4%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
SMCF
1.5%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
SMCF
4.4%

Недвижимость

BSVO
0.6%
SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

BSVO

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

BSVO vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.23

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.18

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

5.03

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

13.54

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.94

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BSVO и SMCF

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, примерно равная максимальной просадке SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-28.48%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.13%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.23%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.28%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.65%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и SMCF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.49%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.06%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

16.13%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

20.31%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

20.31%

+1.42%

Сравнение комиссий BSVO и SMCF

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и SMCF

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and SMCF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, BSVO leads with 45.25% vs 35.72% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSVO has performed better with a 45.25% return vs 35.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.26% for BSVO.

They also come from different issuers: Bridgeway and Themes. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.29% for SMCF.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор