Сравнение BSVO с MYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD).
BSVO и MYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и MYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и MYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.92% | 9.21% | 7.51% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.75% | 10.48% | 6.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у MYLD с доходностью 5.75%.
BSVO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYLD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и MYLD
BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MYLD в 0.59%.
Доходность на риск
BSVO vs. MYLD — Ранг доходности на риск
BSVO
MYLD
Сравнение BSVO c MYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | MYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.70 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.83 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.10 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и MYLD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и MYLD
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MYLD в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.38% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.25% | 6.22% | 3.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и MYLD
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, примерно равная максимальной просадке MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и MYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -28.23% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.92% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -6.58% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -6.32% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.49% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и MYLD
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.83% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.16% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 23.08% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.28% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.28% | +1.73% |