PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVO и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVO и FISVX

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий BSVO и FISVX

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BSVO vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.86

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.02

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

8.01

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между BSVO и FISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и FISVX

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FISVX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и FISVX

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVOFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-44.66%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-13.82%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.37%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-10.58%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.48%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и FISVX

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVOFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.34%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.12%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

22.07%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

21.82%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

26.96%

-4.94%