PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с ECML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 18.56%/yr vs 15.57%/yr for ECML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 14.39%.

BSVO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.33%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.20%
1 год
41.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и ECML

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.09%9.21%4.68%27.11%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%

Correlation

The correlation between BSVO and ECML is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between BSVO and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и ECML

Секторы
BSVO
ECML

Финансовые услуги

32.3%

-

Энергетика

15.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

14.3%
23.8%

Промышленность

13.8%
14.2%

Сырьевые материалы

6.0%
10.6%

Технологии

4.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.9%

Здравоохранение

3.6%
16.6%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
ECML

-

Энергетика

BSVO
15.8%
ECML
13.2%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
ECML
23.8%

Промышленность

BSVO
13.8%
ECML
14.2%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
ECML
10.6%

Технологии

BSVO
4.9%
ECML
5.3%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
ECML
12.4%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
ECML
3.9%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
ECML
16.6%

Недвижимость

BSVO
0.6%
ECML

-

Коммунальные услуги

BSVO

-

ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с RWJ

Доходность на риск

BSVO vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.86

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.85

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.85

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

11.05

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.86

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BSVO и ECML

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-24.66%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.01%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-24.66%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.27%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-5.88%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.44%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и ECML

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.84%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.75%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

14.56%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

18.39%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

18.39%

+3.33%

Сравнение комиссий BSVO и ECML

BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и ECML

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.29%1.52%1.61%1.43%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and ECML have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVO has higher volatility (4.77%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, BSVO leads with 18.56% vs 15.57% for ECML. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 18.56% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

BSVO has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Bridgeway and Euclidean. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.95% for ECML.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор